Indice de performance actualisé au 16 avril 2021 : 8,28
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performance annuelle

+42,6% depuis le 1er janvier 2021

au 31/12/20 : 5,8
plus haut annuel : 10,70
plus bas annuel : 5,74

performance mensuelle

-15,89% pour avril

Chaque chandelier du graphique représente un mois depuis le 1er juillet 2018.

performance historique

-91,72% depuis le début

C'est la performance historique depuis le 1er juillet 2018.
au 1er/07/18 : 100
plus haut : 105,56
plus bas : 3,22
Les lignes rouges représentent le dernier jour de l'année précédente.

  • 2018 : -50,04%
  • 2019 : -90,66%
  • 2020 : +24,39%
  • 2021 : +42,6% (année en cours)
stratégie bourse

La stratégie B3C4D1010RP1

Pendant longtemps, j'ai agi sur les marchés financiers selon mon instinct, mes connaissances, mes recherches et surtout mes croyances. Tout ce qu'il y a de plus normal quand on pratique une activité, qu'elle soit de loisirs ou professionnelle.

Aujourd'hui, c'est la même chose, à la seule différence que je n'ai pas la même maturité, et c'est là où se fait toute la différence entre un trader amateur et un trader professionnel. Je le dit sans prétention car c'est le marché lui-même qui m'a forcé à comprendre tout cela.

je parlerai de mon parcours plus tard, mais allons droit au but. J'ai rassemblé toute mon expérience de ces 21 dernières années dans la stratégie B3C4D1010RP1.
Que votre approche soit chartiste ou fondamentale, aujourd'hui, il m'est inconcevable de traiter sur les marchés sans stratégie, c'est comme jouer à pile ou face.

Derrière ce nom barbare, se cache la logique suivante :

B : breakout (cassure)
B3 : c'est la 3e version
C4 : c'est la 4e version de la variante B
D1010 : c'est l'unité de temps, plus il est petit, plus ce sera dynamique
RP1 : retour pips, c'est un effet de levier en plus, puissance 1

Le but de cet article n'est pas de vous dévoiler la méthode car 80% d'entre vous n'auront pas la force psychologique de la suivre rigoureusement, j'en veut pour preuve que 73% de mes transactions sont PERDANTES avec de forts drawdowns.

Simplement pour dire et pour résumer, que malgré toutes les connaissances que vous pourrez acquérir, cette rigueur de tenir une stratégie au jour le jour fait partie intégrante de cette maturité évoquée plus haut. Le trading n'est pas un jeu, j'ai brûlé plusieurs comptes avant de le comprendre.

écrit le 31 janvier 2021

calcul indice

Son calcul

On m'a déjà demandé comment était calculé ton indice de performance et de ce qu'il était composé. J'aimerais répondre en toute transparence à cette question car la performance d'un trader peut s'avérer un point ambigüe. En effet, comment comparer deux performances de deux traders si l'on parle pas de la même chose ?

Vous me direz que c'est simple, il suffit de prendre une transaction où on gagne 100€ pour 1000€ d'investit et ça fait 10% de gains et on aurait un indice qui passerai de 100 à 110. Encore mieux, s'il y a deux transactions comme celle-là, ça fait 20% donc un indice à 120 points, c'est beau !

Le trading est-elle une activité à somme nulle ?

Pas du tout ! Vous lirez souvent sur internet que si on gagne 100€ et que l'on reperd 100€ on retombe sur nos pattes et qu'on a un ratio de gains/pertes de 1. Magnifique n'est-ce-pas ? Quid des frais de transactions, des ajustements financiers (financement journalier, forex par exemple), des spreads, des frais de garde, des reports de positions, des erreurs de programmation... C'est comme si l'épicier du coin ne prenait pas en compte son loyer, son salaire etc dans son résultat net.

Un trader pour compte propre est un chef d'entreprise. Traiter via tel ou tel courtier, instrument, ordre ou levier aura, à terme, un impact sur sa performance globale. Par exemple, si vos frais de courtage correspondent à 2% pour un achat et 2% pour une vente et que vous gagnez 5% sur votre transaction, inutile de venir me dire que vous avez gagné 5% car pour moi votre performance est de 1%, point final ! Vous n'aviez cas choisir un courtier moins cher :-)

Mon indice de performance se veut le plus réaliste et prend donc en compte :

  • le résultat de la transaction
  • les frais de courtage
  • les spreads
  • les ajustements financiers journaliers (frais de financement)
  • le levier
  • les frais de garde
  • les erreurs de programmation d'ordre
  • les reports de positions
  • les dividendes

La seule chose qui n'est pas prise en compte c'est la fiscalité car nous ne sommes pas tous égaux en fonction de nos revenus et de notre résidence fiscale.

écrit le 17 février 2021

composition indice

Son évolution

L'indice de performance correspond à l'évolution de la performance du portefeuille de trading et ce, depuis le début. Par contre, ce qui a changé, c'est le portefeuille.

Quand on regarde le graphique de l'évolution historique, on est frappé par cette baisse continue jusqu'en janvier 2020, soit un an et demi, un plus bas à 3,22 points, c'est-à-dire -96,78%. Heureusement que je n'ai pas investit là-dedans me direz-vous, et vous aurez raison ! Voyons cela de plus près ! Attention, ça risque d'être technique.

Avant juillet 2018 (début de l'indice), mon backtest selon ma stratégie B3C4D1010 sur l'EURUSD montrait un drawdown maximum d'environ 50% depuis 1992 et une moyenne de drawdown d'environ 12% sur des périodes de 10 ans. En gros, on perd 12% en moyenne avant de taper un plus haut sur le portefeuille, pour quelqu'un comme moi qui a vécu le pire sur les marchés, c'est largement supportable.

A ce moment-là, on traite l'EURUSD, le USDJPY. Pour rappel, c'est une stratégie de suivi de tendance car comme le dit l'adage "la tendance est votre amie".

eurusd_sans_tendance
source du graphique : ProRealTime.com

Dans la période encadrée en rouge sur le graphique ci-dessus (période de range sans tendance), ce range va créer un drawdown maximum de ... -120% sur l'EURUSD. Le pire depuis 1992 selon ma stratégie. La catastrophe, voyez le graphique ci-dessous !

eurusd_sans_tendance

Malheureusement, ce phénomène va se reproduire sur la paire USDJPY de juillet à décembre 2020 avec un drawdown max de -95%.

Dans le même temps, je travaille sur des backtests, j'intégre donc le gold et le silver à mon portefeuille en novembre 2018. Je loupe la tendance de juin à août 2019 sur le gold à un moment où j'en avais bien besoin, croyez-moi je m'en souviens encore ... C'est ce qui va entraîner ma volonté de développer d'autres stratégies complémentaires pour pallier à ce problème. Je me rassure en me disant que c'est peut-être un mal pour un bien. J'y travaille comme un dingue, des centaines d'heures, trois stratégies dont deux que j'ai mis à la corbeille et la RP1 que je garde.

En juillet 2019, j'intégre le pétrole (le brent et le wti) dans mon suivi de portefeuille.

En septembre 2019, j'intégre la variante RP1b (b pour bêta). Je la retire en décembre car je me suis rendu compte qu'il y avait des anomalies à corriger.

En mai 2020, j'intégre la correction de la variante RP1.

En février 2021, j'intégre une légère amélioration de la variante RP1.

Entre chance et malchance, l'erreur a été sans doute, de vouloir appliquer ma stratégie au marché trop rapidement, c'est-à-dire qu'avec seulement l'EURUSD et le USDJPY. Peu importe que vous fassiez Paris-Marseille en passant par Lyon ou par Bordeaux, l'important comme le dit mon père c'est que le projet aboutisse, et pour cela il faut commencer par rouler. Mais une chose est sûre et certaine, et je travaille mes tests tous les jours, si je me rend compte que ma stratégie n'a pas d'avenir à long terme, je ne suis pas kamikaze, J'ARRETE SUR-LE-CHAMP. C'est un travail de longue haleine mais somme toute, passionnant. J'ai confiance aux intérêts composés qui, à terme, me feront revivre des sommets, par exemple, 10000 € avec 30% net par an réinvestis sur 10 ans, vous donne 137858 €, comme le dirait Peter Lynch, c'est un 13 baggers :-)

écrit le 13 mars 2021